NginxではCGIが動きません。
http://d.hatena.ne.jp/omiyan/20101213/1292187680

素晴らしい日本語訳を引用させていただきます。

「わ、わたし（Nginx）は、CGIスクリプトなんか扱わないんだから。
CGIスクリプト周りって、いろんなハックするものがあるし、
そういうのに構うのって本当にいやだし、なんか普通じゃないしね」

か、かわいい///
Nginxかわいいよ！

そして

でもどうしても使いたいならって、Nginxはおともだちの軽量Webサーバ
「thttpd」の紹介（プロキシ方法）を載せている。またFastCGIだったら使える。
（Perl、PHP、PythonはFastCGI上で動作させる）

とのこと。

thttpdのTはtiny/turbo/throttling。小さいはいい事です。
やってみた。
ブログ記事に書くまでもないような内容ですが…

CentOSを使っているのでyumでthttpdをインストールしました。

thttp.conf

見せたくない値は適当に変えてます。

dir=/muda/muda/uryyy/www
#chroot
user=thttpd
logfile=/var/log/thttpd.log
pidfile=/var/run/thttpd.pid
port=12345
host=127.0.0.1
charset=utf-8
cgipat=**.cgi|**.pl|**.py|**.rb

cgipatにCGIに使いそうな拡張子を設定しておいた。
port 12345で受け付けます。

nginx設定

server {
  # 中略
  location ~* \.(cgi|pl|rb|py)$ {
  proxy_pass http://127.0.0.1:12345;
  break;
}

拡張子がソレならport 12345に飛ばします。